大摩量化配置基金获批

      继大摩多因子之后，摩根士丹利华鑫基金精心打造的又一量化产品——大摩量化配置股票基金日前正式获得中国证监会批准，有望于近期在各大渠道发行。大摩多因子基金经理、大摩量化配置拟任基金经理张靖表示，借助外方股东摩根士丹利在数量化模型研究领域的领先研究方法和经验，以及大摩华鑫本土量化团队的本土实践经验，谋求将大摩量化配置打造为更加优秀的量化基金，努力为投资人创造可持续的超额收益。

　　据了解，有别于此前大摩多因子通过量化选股与量化择时获取超额收益，大摩量化配置基金将策略重点聚焦于行业配置，该基金将采用结合了行业多因子阿尔法模型和BL(Black-Litterman)资产配置模型等的量化模型进行行业配置。其中，行业多因子阿尔法模型，建立在国际市场广泛应用的多因子模型基础上，由大摩华鑫金融工程团队根据中国资本市场实际情况，开发得更具有针对性与适用性；另外，同样作为国际上主流量化配置模型的BL资产配置模型，也将使基金各项资产配置权重的优化结果更加有效。在投资范围上，该基金股票资产将占基金资产的60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的0-3%。