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策略交易编写指南连载(4):交易策略示例之过滤系统

欢迎发表评论 2012-8-15 14:12   编辑:fumei

 作者:蒋兴

      既然出现“黄金交叉”时,股市可能上涨,也可能下跌,那么,如果判断这个信号是“真信号”,还是“假信号”呢?我们可以加入一套过滤系统,把那些不处于上升或者下降趋势中的信号过滤掉。

       一个简单的方法是过滤那些处于小幅波动的信号,只保留股价有较大变动的信号。我们这里采用真实波幅ATR来进行过滤,具体代码如下:

   

  1. //-------金魔方智能交易公式--------------

  2. //参数设置

  3. Input:
  4.         n1(5,1,999),n2(10);//缺省值,最小值,最大值,步长
  5.         
  6. //核心代码
  7.         ma5:=ma(close,n1); 
  8.         ma10:=ma(close,n2); 
  9.         hj:=cross(ref(ma5,1),ref(ma10,1));
  10.         sw:=cross(ref(ma10,1),ref(ma5,1));
  11.         atr1:=ma(tr,21);
  12.         gl:=ref(tr,1)>ref(atr1,1);
  13.         多头开仓信号 := hj and gl;
  14.         多头平仓信号 := sw and gl;

  15. bEnterLong := hj and gl;   //多头开仓条件
  16. bExitLong := sw and gl;    //多头平仓条件

  17. //开平仓
  18. If bEnterLong Then Buy;
  19. If bExitLong Then Sell;
           

              

                                                                   测评资产曲线图

              

读者可以和改进之前的图像进行一下对比,看看有什么不同。

       加入了过滤系统后,原本的一些出现金叉死叉的地方,不再发出买卖信号,这样,用这套系统进行实战,盈利的可能性也就大大增加了。过滤的具体原理我们后面再详细说明。当然了,这只是一个很简单的方法,还可以继续改进。

       什么是策略优化?

       一个策略在刚刚编写出来的时候,可能其表现并不会太好。因为会有许多不符合市场表现的设定。这就需要调整这个策略的各项参数,或者改进设计思想,使得这个策略的表现能够更好。例如上文中提到的方法就是把原本策略中包含的大量无用的信号过滤掉。

      通过不断的改进策略,直到其表现令人满意为止。这样这个策略才能用来实战。

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引用 13988435377 2020-5-25 18:41
不错不错
引用 beachboy126 2015-12-2 19:54
拜读3Q
引用 smartmanp 2013-5-12 23:24
good。
引用 善弈谋势 2012-11-30 18:59
非常不错!学习了
引用 花生油 2012-11-13 11:22
不错!拜读了!
引用 312gd 2012-10-1 14:16
拜读了!不错

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