针对小七的采访，我提前恶补了一下量化投资策略，恶补中我对小七的敬仰之情随即迅速提高，因为量化策略的确深奥高端。但在随后的采访中，我又感觉小七的量化策略方法很山寨，不难理解，操作上也还算可以把握！
简单说，他的方法要尝试避讳两个死结：一是通过量化减少人为的感觉波动影响交易，二是通过同时开多空部位回避系统性风险。
对于如何量化，小七说：“我就是山寨，我只选取几个基本的财务指标来筛股票，你们看剩下的就是这不到20个绩优股和15个不到的成长股，然后我做两个事。”随即小七打开了自己的交易记录，里面有两组，一是量化投资；二是量化套利。细看，其实第一组就是进一步缩编在季度财务数据上是不是更好，随即采取买入，但你们也看到了，到目前为止这些交易75%也是亏损的：诸如中国化学、上汽集团、卡奴迪路等的交易。
神奇的东西在第二组的交易上，记者算了下投资收益是17%，成功率接近90%。山寨的思路是：好股票的下跌程度多半会小于大盘整体，因此做空1到2手的股指期货，同时买入这些绩优成长股。从交易数据上看，小七也没有像书本上那样精算了好多东西，而仅仅是大致保证期货与现货的投资规模近似，时间维持在15-20个交易日，然后平仓期现两端，做空股指赚的高于做多股票赔的部分，就是盈利来源。
“10月中旬后，市场上开始担心两小板品种的解禁压力，因此我这些绩优成长股里存在财务情形意外的下跌，量化效果开始失败了1次，我随即谨慎，因为期指赚的钱比不上股票亏的速度了；我考虑后决定用绩优大盘股比对HS300试验一次，但到目前为止，HS300没有两小板跌得多，收益上也就普通了，仅有1%浮动。”
小七日常非常乐于阅读券商研究所的套利与量化策略报告，却有着比较不同一般的考察目的，就是这些策略在执行上往往没有真正的空间。“在我看来，很多的策略可能券商自己都没有执行过，属于纸上谈兵”。
出于职业属性和好奇，我也与数位自营盘与交易投顾讨论过小七的投资方式，答案都比较雷同：“这属于比较标准的量化投资了，如果接入某些数量化的东西，就是金融模型。”同时有的交易策略分析师还提道：“其实我们券商研究所的策略都有这些，但怎么说呢，无论是自营还是客户推介，都鲜有实盘执行的环节，因为和国内的自营圈子模式不搭调，一个普通的散户能这么做真的很了不起！”
这样的概括和小七自己的分析非常相似，着实令我深深的吃了一惊！
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