周伟：性格内向的人适合做程序化交易

       交易风格：稳健的程序化交易
 
　　履历简介：已近不惑之年，浙江省平湖人，现居上海。进入中国股票市场于1993年，从事期货交易于1998年，层经历爆仓，几起几伏。现在以程序化交易为主要风格。2008年9月1日至2009年8月31日期间的“潜龙出渊”期货实盘大赛中，用严格的程序化交易手段实现623.86%的惊人业绩，以稳定的资金曲线成长,可控的权益回撤摘得”潜龙出渊”年度综合总冠军和A组累计收益率总冠军的桂冠。随后周伟以119%的收益率,赢利金额2902944.98元，取得了第2届蓝海密剑大赛的第2名的成绩。市场是程序化交易者的朋友，震荡或者叫无趋势的时候要患难与共，而当行情爆发的时刻，盈利是市场给予的丰盛回报。
 
　　经典观点：
 
　　一套完整成功的程序化交易系统应该包括进出场策略，资金管理和风险控制！
 
　　系统化交易主动的放弃暴利的机会，每年30%-60%的收益，但让你远离风险；
 
　　总的来说收益跟风险成正比。我的帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右；
 
　　想要在期货上赚钱，必须严格遵守纪律，其次要严格止损，之后还要尽可能的多学习！
 
　　按照程序化交易来做，可以克服本性的恐惧和贪婪；
 
　　程序化交易成功的诀窍是将实战和理论结合起来，再加上学习新方法；
 
　　性格偏内向、文静的人适合做程序化交易
 
　　采访实录：
 
　　记者：周先生您好！请跟我们的网友打声招呼！
 
　　周伟：各位网友大家好！
 
　　记者：我们知道周先生从事期货交易是从1998年开始，依靠的自动化的程序化交易，不考虑基本面和技术面，只根据系统的信号进行交易。在这次蓝海密剑大赛中，您仅用了
 
数月的时间，就把240万的资金做到了460万，请问您对这样的业绩感到满意吗？
 
　　周伟：不算特别满意，因为比赛中有好多选手收益率都比较惊人，我这个应该说勉强及格吧！
 
　　记者：您太谦虚了，那些收益率很高的选手多是昙花一现，您的收益可以一直在长久保持，有什么体会可以分享呢？
 
　　周伟：其实选手的水平还是比较高的，大家都发挥都不错，这次有30%多的选手都是盈利的，所以我的体会是这个市场赚钱的人是越来越多了。
 
　　记者：您过谦了，我知道您是用自动化交易的模型，能不能给我们简单介绍一下这个交易系统？
 
　　周伟：我的交易系统跟海龟交易有很大的相似，我的系统设计起源涉及到海龟交易法则 ，就是价格突破，此外，我自己加入了另外一些图形组合、周期切换，基本上就是这些
 
，关键点还是突破，因为海龟交易法则大家都明白，也是以突破为主的。
 
　　记者：您觉得一套完整的成功的程序化交易系统应该注重哪几方面呢？
 
　　周伟：我觉得分三部分，一个是进出场策略，一个是资金管理，一个就是风险控制，这三块。
 
　　记者：您是从什么时候开始利用程序化交易的，是一开始就是这样呢，还是说一开是用其他风格进行交易，后来过渡到程序化交易呢？
 
　　周伟：我开始做期货是1998年，刚开始做的时候也曾经想过用系统交易，但是那时候自己制定的纪律自己都遵守不了，所以最先还是主观性交易。后来因为吃了几次亏以后才
 
认识到系统交易的优势，我现在基本上已经没有在进行主观交易了，全部是客观性的程序化交易。
 
　　记者：您觉得程序化交易比起您之前的主观交易，除了可以规避人性的一些缺陷，会不会也存在一定的弱点？
 
　　周伟：这个有的，就是说你做成系统交易，首先是你失去了暴利的机会，一年翻30倍、50倍的机会。做程序化交易基本上是不大可能会产生这样的暴利。不过做程序化交易会
 
稳定一点，每年也就50%、60%或者高者到100%的收益，基本上每年多多少少都能确保这个收益，这是系统交易的优势！它的劣势里面，除了失去了暴利的机会，还有一方面是有些
 
人也许由于缺乏自己的盘感、主观能动性等，会觉得交易很单调，有些人可能无法接受。
 
　　记者：在风险控制方面您有没有对网友们的忠告？
 
　　周伟：总的来说收益跟风险成正比的，如果想要取得巨大的收益，单笔要冒的风险可能要稍微大一些。就我而言，我的帐户基本上单笔回撤控制在2.5%左右，这样的话可能跟
 
人家比起来，收益方面就吃亏一点，但是我的资金回撤可以做到可控。
 
　　记者：看样子您是比较偏向与稳健型的投资风格。你的盈利率或者给自己设定的目标是大概是怎么样的？
 
　　周伟：我认为年收益率做到50%到100%就足够了。
 
　　记者：那也是相当不错的业绩了。很多投资者都会寻找成功者的共性，您觉得您身上有哪些别人没有的性格或者是某些气质，让您能够在期货市场上获益呢？
 
　　周伟：也算不上我身上的气质，我个人觉得在期货市场上要赚钱有这么几点。第一是要遵守纪律，作为程序化交易者来说，信号出来了一定要按照信号执行，不能说那次按照
 
信号交易这次不按信号交易，这是违反自己的规则，遵守纪律是最重要的。其次，该止损的时候一定要止损。还有一个很重要，尽量多的学习新的东西，学习一些高手他们的经验
 
，能够拿来为自己所用，这几点是我认为比较重要的。
 
　　记者：您长达12年的投资经历中，有没有一些让您难忘的经历？
 
　　周伟：有过几次，在我刚开始做期货的时候，那时候98年做绿豆，一开始比较顺，赚钱也快，几个月时间就从3万元做到了10来万，之后有点得意忘形了。又去满仓做铜，被它
 
封死在了跌停板上，因为那时候我是多头，遭遇到一个半的跌停板，而且由于仓位比较重，几天时间就亏了70%、80%！我对这段经历的印象很深刻，从那时候起我就知道重仓隔夜
 
风险巨大，重仓隔夜是期货交易的大忌，这一点是我买来的深刻的教训。
 
　　记者：我们明白期货市场是一个反映人性的场所，人性的贪婪和恐惧会在期货市场上被成倍的放大，您是怎样战胜的这两个人的天性呢？
 
　　周伟：做期货之前我做过5年股票，所以我在做之前就知道期货投资的风险比股票还要大！因为我做股票的那段岁月中也吃过不少苦头，贪婪和恐惧每个人多少都会有的一些的
 
，因此我一开始就想到用系统交易来做。一开始做期货的那个时候，受海龟交易法则的启示，想用系统交易来做，可是因为差在执行，没有按照自己原先规定的纪律来交易，导致
 
在期货市场上吃亏数次。那以后才认识到纪律于系统交易的重要行，现在我完全按照系统来操作，所以恐惧跟贪婪基本上已经在交易中排除掉了。
 
　　记者：用程序化交易来规避人性的弱点。
 
　　周伟：没错。
 
　　记者：现在研究程序化交易的人还不多，而且成功的人更加寥若晨星，您觉得程序化交易成功的秘诀是什么呢？
 
　　周伟：现在研究程序化交易的人我也接触不少，好多人只是纸上谈兵，没有实战经验，这是一个缺陷，实际上从理论到理论，可能研究出来的东西不可能实用。有的人直接做
 
，但它也在遵守一定的规则设计，这相当于是程序化交易的雏形，但是他没涉及到理论阶段，是从实战到实战，他一直达不到一个飞跃，我觉得还是理论跟实践并重，就是说你自
 
己首先要用钱在交易，而且必须要用自己的钱交易！不是代客理财的钱！因为代客理财的钱的亏损跟你自己钱的亏损的打击是两样的！然后还要不断加强学习新的方法，来为自己
 
所吸收，这样两方面结合的话，我觉得提升空间会巨大。
 
　　记者：你是说先要自己在实战中摸爬滚打，完善出自己的一套交易体系。
 
　　周伟：没错，学习新知识来补充很重要，通过学习完善自己的方法，两方面结合！因为好多人理论水平确实很高，我认识一些据称是程序化交易的高手，他们理论水平很高，
 
但是有的不拿自己的钱做，最多是代客理财。其实代客理财亏损什么的对你的触动还是有限的，亏损多了你自己大可觉得不是自己的钱，你自己的钱亏了你必须自己面对没法逃避
 
，这样才能想到要怎么完善和加强你的系统，在程序化交易这个行业中，很多东西看起来比较好，实际用起来可能是要打不少折扣的。
 
　　记者：哪一类人比较适合做程序化交易、系统的交易呢？比方说是有软件开发的能力？还是？
 
　　周伟：从性格方面来说我觉得，最适合的应该是性格偏内向的人，心能静得下来，不为外界干扰的人最适合！当然有软件开发这方面技能的话也是有很大帮助的，不过现在软
 
件开发方式也比较多，没有开发经验也可以请人来编，这个倒不是最重要的因素我认为。最重要的首先一个人心要能够静得下来，还有一个是像你说的具有反人性的气质，对金钱
 
的观念不要太浓，就是尽量淡泊，性格偏内向比外向的人我觉得更加适合做程序化交易。
 
　　记者：您能不能最后给那些从事期货交易的网友一些建议呢？
 
　　周伟：期货以前给好多人的印象是风险比很大的，通过我参加的这两年的比赛，有30%的人是获利的，而且还涌现了诸多暴利的神话，所以说我觉得期货交易这个东西，风险肯
 
定是有的，关键一点是如果在控制好风险的情况下，机会还是比其他市场多很多的，我希望有更多的人来加入期货这个行业，毕竟中国人才真的是很多。
 
　　记者：多谢周先生百忙中给我们这么有价值的建议！
 
　　周伟：谢谢各位！