金魔方智能交易攻略（3）-日内交易之开盘区间突破

欢迎发表评论 2012-9-17 14:46 编辑：foxar

作者：仁心慧能

日内交易常用的一类策略是开盘区间突破，它与前例的通道突破策略相似，其基本公式是：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例3_1 开盘区间突破策略
//用于分钟线周期
{策略：
1.当日开盘价加减指定价差形成区间
2.突破区间高点做多，跌破区间低点做空
3.当天仅做多1次，做空1次
4.日内交易，收盘前清仓
}
input:
Rng(10), //区间范围
EndTime(1400); //下午14:00以后不开仓
RngH: OpenD(0) + Rng;
RngL: OpenD(0) - Rng;
if Time < EndTime*100 then begin
if EntriesToday(Date,MP_LONG)<1 then
Buy('', 2, RngH, -1, OT_STOP);
if ExitsToday(Date,MP_SHORT)<1 then
SellShort('', 2, RngL, -1, OT_STOP);
end;
SetExitOnClose;
{
注解：
1.OpenD(0)返回当日开盘价，这套函数在日内交易时方便常用；
2.EntriesToday(Date,MP_LONG)取得当天多头开仓次数，MP_LONG 是值为1的宏；
3.ExitsToday (Date,MP_SHORT)取得当天空头平仓次数，MP_SHORT 是值为-1的宏；
4.SetExitOnClose用于在收市时清仓，历史测评时以收盘价作为平仓价，自动交易时在收市前若干秒平仓，可在【策略设置】中设置，默认在收市前60秒清仓。
}

如图所示，该策略以当日开盘价加减由Rng参数指定的范围，形成一个区间，当价格突破区间时进场交易，收盘时清仓不过夜。

上例的区间范围Rng是个常数，不能适应市场变动，所以Rng通常用各种算法得到，例如，著名的Dual Thrust系统曾长期在交易系统排行榜名列三甲，其原始公式应用于日线周期，不太能如实反映日内波动，我们把它改造为应用于分钟周期的策略：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例3_2 Dual Thrust日内策略
//用于1分钟-15分钟周期
{策略：
1.根据前几日的波动范围动态调整开盘区间
2.突破区间高点做多，跌破区间低点做空
3.可选是否持仓过夜
}
input:
K1(0.5),K2(0.5),Mday(1),Nday(1),
ExitOnClose(1);
variable:
BarsPerDay(48), BuyRange(1000), SellRange(1000);
if BarPos = 1 then begin //只需计算1次
switch DataPeriod begin //沪深300股指期货日周期数
case 1: BarsPerDay:=270; //1分钟周期数/每日
case 2: BarsPerDay:=54; //5分钟周期数/每日
case 3: BarsPerDay:=18; //15分钟周期数/每日
end
end
Bars:= Mday*BarsPerDay;
MHH := HHV(H,Bars)[1];
MHC := HHV(C,Bars)[1];
MLL := LLV(L,Bars)[1];
MLC := LLV(C,Bars)[1];
Bars:= Nday*BarsPerDay;
NHH := HHV(H,Bars)[1];
NHC := HHV(C,Bars)[1];
NLL := LLV(L,Bars)[1];
NLC := LLV(C,Bars)[1];
if Date <> Date[1] then begin //新交易日开始，计算区间范围
BuyRange := Max(MHH - MLC, MHC - MLL);
SellRange := Max(NHH - NLC, NHC - NLL);
end
RngH: OpenD(0) + K1*BuyRange;
RngL: OpenD(0) - K2*SellRange;
if SessionLastBar = 0 then begin
Buy('', DEFAULT, RngH, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
SellShort('', DEFAULT, RngL, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
end
if ExitOnClose then SetExitOnClose;
{
注解：
1.用不同的参数分别设置买卖区间的幅度
2.BarsPerDay为1天的K线数量，只需在第1根K线时计算1次
用switch语句根据周期类型赋值，公式中是股指期货的每日周期数量
3.HHV(H,Bars)[1]表示取用前一周期的指标值
可以把之前的:=改为:进行调试
4.SessionLastBar函数用于判断是否是当日最后一个周期
5.外部参数ExitOnClose控制是否做日内交易或持仓过夜
}

如图所示：

可见，在同一时间段，本例的区间与上例相比较是动态变化的，各位可以修改公式参数看看运行结果。

在实际交易中，分批开平仓是常用的技巧，金魔方如何实现呢？

且听下回分解！

金魔方智能交易攻略（3）-日内交易之开盘区间突破

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