以多头开平仓函数为例：
Buy('Symbol'='',Size=DEFAULT,Price=0,Slippage=0,OT=OT_MARKET,OB=OB_NEXTBAR,EntryName='')
Sell('Symbol'='',Size=DEFAULT,Price=0,Slippage=-1,OT=OT_MARKET,OB=OB_NEXTBAR,ExitName='')
这类函数可以设置交易商品、委托类型、时机、数量、价格、滑移价差，还可以指定一个开仓名EntryName，用于标识不同的交易信号所开的仓，以及今后的单独控制；平仓函数则可指定一个平仓名ExitName，并且用from 表示平其中某种信号开的仓。
函数的参量后若有等号，表示等号后的值是默认值，这样的参数按照从后到前的顺序，可以省略不写。省略所有参数的交易指令，其委托数量是取用【策略设置】中的数值，可以为固定数量，也可以由资金自动计算下单量。缺省的交易时机和类型是次周期(OB_NEXTBAR)市价单(OT_MARKET)，市价单是要求立即成交的委托单，次周期市价单在历史测评时以下一周期的开盘价作为委托成交价，在实际交易中以周期开始时的市价下单，委托价格一般在买入时为卖一价，卖出时为买一价，有时再加减允许的滑移价差，以保证立即成交。
更详细的参数说明可参看公式编辑器里的函数说明，我们还是多做些实验吧。
- //-------金魔方智能交易公式--------------
- //例2_1 一目均衡多空策略
- {策略：
- 1.转换线金叉基准线，本周期收盘时平空反手做多
- 2.转换线死叉基准线，本周期收盘时平多反手做空
- 3.多头自开仓20周期后平仓
- }
- input:
- SN(26), FN(9);
- 基准线: (HHV(H,SN)+LLV(L,SN))/2;
- 转换线: (HHV(H,FN)+LLV(L,FN))/2;
- bEnterLong := CrossOver(转换线, 基准线);
- bEnterShort := CrossUnder(转换线, 基准线);
- if bEnterLong then Buy('', DEFAULT, 0, 0, OT_CLOSE, OB_THISBAR);
- if bEnterShort then SellShort ('', DEFAULT, 0, 0, OT_CLOSE, OB_THISBAR);
- if BarsSinceEntry(0) >= 20 then Sell;
- if BarsSinceEntry(0) >= 20 then BuyToCover;
- {
- 注解:
- 1.CrossOver函数等同于Cross函数
- 2.开仓DEFAULT指定的下单量为[策略设置]中的委托数量
- 平仓函数里的DEFAULT表示全部平仓
- 3.OT_CLOSE 与 OB_THISBAR 配合指定本周期收盘时交易，历史回测时以本周期收盘价作为成交价格，
- 实盘自动交易时，对于分钟线周期，其实是在本周期结束，下一周期开始时下市价单的，
- 对于日线周期，或者对于分钟线当天收盘的最后一个周期，
- 则下单时机在[策略设置]-[自动交易]中的“日收盘交易在(n)秒前下单”指定。
- }
对于例1_3的布林通道振荡策略，若想在价格达到上下轨或均线时下单，公式如下：
- //-------金魔方智能交易公式--------------
- //例2_2 布林通道振荡策略之二
- {策略：
- 1.价格跌至下轨时开多，价格升至中线时平多
- 2.价格升至上轨时开空，价格跌至中线时平空
- }
- input:
- M(20,5,200,5), N(2), S(3);
- Mid : MA(C,M);
- Upper: Mid + N*STD(C,M),Shift1;
- Lower: Mid - N*STD(C,M),Shift1;
- Buy('', 1, Lower, 0, OT_LIMIT);
- Sell('', 1, Mid, 0, OT_LIMIT);
- SellShort('', 1, Upper, 0, OT_LIMIT,OB_NEXTBAR);
- BuyToCover('', 1, Mid, 0, OT_LIMIT,OB_NEXTBAR);
- {
- 注解：
- 1.Shift1 使指标线向右偏移1个周期，使得它显示时与NEXTBAR的交易时机对上。
- }
如图所示，当价格跌到前周期的下轨值时买入，然后价格达到前周期的均线值时卖出，因本周期未结束时，指标值是不定的，所以我们用上一周期的指标值，那么，交易指令的OB参数还是OB_NEXTBAR，可省略，表示在下一周期用本周期的指标值下单，下单类型为OT_LIMIT限价单，限定价格Price参数为布林线下轨Lower等指标值。
这个策略在行情盘整时看起来不错，但在趋势行情时会亏损，那么，我们再来个反向操作策略，并且把布林通道改为肯特纳(Keltner)通道，公式如下：
- //-------金魔方智能交易公式--------------
- //例2_3 肯特纳(Keltner)通道趋势策略
- {策略：
- 1.价格升破上轨时开多，价格跌至中线时平多
- 2.价格跌破下轨时开空，价格升至中线时平空
- }
- input:
- M(20,5,200,5), N(2);
- Mid : EMA(C,M);
- Upper: Mid + N*ATR(10),Shift1;
- Lower: Mid - N*ATR(10),Shift1;
- Comment('突破买入价: ', Upper[1]:8:2), ColorRed;
- Comment('突破卖空价: ', Lower[1]:8:2), ColorBlue;
- Buy('', 2, Upper+MinDiff, -1, OT_STOP);
- Sell('', DEFAULT, Mid, -1, OT_STOP);
- SellShort('', 2, Lower-MinDiff, -1, OT_STOP);
- BuyToCover('', DEFAULT, Mid, -1, OT_STOP);
- {
- 注解：
- 1.ATR(10)为10周期平均真实波幅，均线加减ATR倍数即形成肯特纳(Keltner)通道
- 2.Comment('突破买入价: ', Upper[1]:8:2)在主图左上角显示提示信息，
- 此处指定输出的数字串为8个字符长度，带2位小数;可以指定颜色
- 3.平仓函数委托数量为DEFAULT表示全部平仓
- }
如图所示，这次的开平仓正好和前例是反着的，因为下单类型为OT_STOP停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价格下跌到限价时成交，而停损单是在当前市价的上方，等待价格向上突破时成交。卖出时方向相反。对于停损单这个术语，卖出停损容易明白，对于买入开仓，可以这样理解，因为我是要买入的，价格在不断往上行，少赚也是一种亏损，所以在价格升到一定位置时买入“停损”。
需要注意的是，停损价之后的Slippage参数都被设为-1，这表示只要价格突破停损价就交易，例如次日跳空高开，不管多高都要买入。如果要限制交易价格，太高了就不买入，那就设置Slippage参数为允许的范围，这种单叫做停损限价单，请自行修改测试。
这次我们在公式的交易指令函数中指定委托数量为2，可以把鼠标移到交易箭头处或查看测评报告中的交易明细。
以上的趋势和振荡策略实例在贴图中都用于日线周期，自动交易常用于日内交易，这类公式有些什么特殊的编制技巧呢？
且听下回分解！
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