建立多个独立系统以增加胜算
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2012-9-11 08:38
编辑:queena
先来复习一个有关概率的概念 - 乘法原则:
相互独立的事件A、B、C,A发生的概率为p1,B发生的概率为p2,C发生的概率为p3,那么A、B、C事件同时发生的概率为 p = p1 x p2 x p3。
基于以上的数学原理,我们了解到,为了增加交易策略的胜算,除了增加单一策略的成功率之外,还可以使用多个独立的策略来交叉验证某个交易机会。比如,我们有三个独立的策略,A的失败概率为40%,B的失败概率为30%,C的失败概率也为30%,那么如果某次交易同时符合A,B,C这三个条件,那么这次交易失败的概率仅为:0.4 X 0.3 X 0.3 = 3.6%,这实在是很低的概率了。所以,建立多个独立的交易策略,来交叉验证某次交易是否可以做,是很划算的事情,但关键是“独立”非常重要,也是最容易产生误解的概念。
RSI和MACD就不独立,因为它们都取材于收盘价这个数据,不要认为只要两三个指标能够相互验证就OK了,这完全是无知者的见解。所有技术指标的编写都取材于价格数据(包括开盘价,收盘价,最高价,最低价)和成交量数据,所以用一到两个就够了,千万别“迷恋”指标,就这么多东西,能玩出什么花样,缠说过,“对于水平高点的人来说,一个带均线和成交量的K线图,比任何技术指标都有意义。”。因此,技术面只是一个独立的系统,不管你参考了多少的技术指标。其实,单就技术面而言,也有相对独立的几个方面,比如形态,时间,支撑阻挡,指标系统(个人认为均线就足够了),成交量(只是辅助作用)等。
基本面是另一个独立的系统,也是我们容易误解的一个方面。我们常常认为基本面就是内部消息,比如重组、配股、增发等,如果能提前知道,就能赚上一笔。其实,真正有大用的消息都是公开的,只是看你分析消息的能力和你的眼光。比如中国船舶,从3块多涨到288块,不可能只是因为重组等这些突发性的利好吧,肯定有基本面的支持。还有,这几个月涨得非常好的东方金钰和包钢稀土,都是建立在坚实的基本面的基础之上的。这一阵子国家搞的“十二五”规划,就很值得我们去研究的。