期货市场量化交易和程序化交易日渐成熟，越来越多的投资者将精力投入到模型研究上来。然而，程序化没有“完美”，不可能做出一个可以让交易者终生受益的模型。
市场在不断变化，国内期货市场2008年前的行情特征与之后的特征就很不一样。一些原来赚钱的模型后来全部都不赚钱了，而有一些模型2008年以前是亏钱的，后期又赚钱了。程序化交易不应该仅仅被看作对数据的发掘、验证，或者仅从数据变化本身寻找盈利的秘诀，而要加入对基本面变化的理解与调整。
交易模型也需要不断优化。我自己的操作经验是，长短周期不同模型搭配，加上仓单保护，就可以在趋势和震荡行情中，稳定盈利。
本周PTA模型优化后效果很好，我的账户资金在3个不同周期的配合下资金稳定增长，入市权益：100000元，上周124254.39元，当前权益：130256.76元。目前空仓。周内操作品种 PTA1301；SR1301。动用30%资金，本周盈利6002.37元。
