异步价差操控套利模型针对
股指期货当月合约和次月合约构建价差套利结合,在从2010年4月16日至2012年6月15日,共498个交易日期间,在考虑交易成本和无杠杆的前期下,获得188.55%的绝对收益,年化绝对收益率为74.43%,年化SHARPE比率达到16.82,最大回撤只有0.28%。模型在获得高收益和风险控制方面的表现均相对出色。
模型通过跳价挂单和价差操控,实现当月次月合约分别成交,从而获得异步价差。该模型对
行情和交易的速度的要求相对较低,并通过被动挂单确保成交价差,在一定程度上解决了同步价差套利的困难。通过调整模型参数,异步价差操控模型仍有进一步优化的可能。
