作 者: Robert Pardo
譯 者: 李佳儒
書 號: F299
頁 數: 408頁
出版日期: 12 / 2010
ISBN: 9789866320200
原出版商: 寰宇出版
内容简介
◆最佳化交易策略的最終目標,就是把策略效果提高到最好,讓程式賺得最大可獲利報酬,且控制風險在一定水平。對任何想用演算法或是機械式交易策略來交易的投資人,本書用直接可用的方式,點出交易獲利的優勢。
◆在這本最新版本裡,羅伯.帕多身為一位專業具名望的交易系統設計與測試專家,他堅持交易策略只有在風險跟獲利被精確量度的情況下,才能被適當的評估跟使用——而且只有經由電腦化測試才能做到。 帕多指出正確測試跟最佳化的好處,並提出正確公式化、測試跟評估交易策略的方法跟細節。他也解釋如何適當的最佳化交易策略,整合樣本外資料到交易策略的測試裡面,以及執行推進分析,產出交易策略回測結果,跟用歷史回測結果來判斷真實交易績效。
◆本書的重點:
提出適當使用開發自動化交易策略的好處。
如何公式化、測試跟評估交易策略。
如何適當執行最佳化。
提出過度配適的徵兆及避免原則。
如何合併樣本外資料至交易策略測試中。
如何使用推進分析(Walk-Forward Analysis)及其好處。
如何製作交易策略分析報表。
如何透過交易策略歷史測試數據判斷真實交易績效。
◆全書共分成十四章;第一章 關於交易策略、第二章 系統化交易優勢、第三章 交易策略研發程序、第四章 策略研發平台、第五章 策略設計元件、第六章 歷史資料模擬、第七章 公式化與規格化、第八章 初步測試、第九章 搜尋與評估、第十章 最佳化、第十一章 推進分析、第十二章 績效評估、第十三章 過度配適多面性、第十四章 交易你的策略。
作者简介