交易系统操作信号主要可产生于三个主要的信息源：
①市场价格统计模型。
②计算机技术指标统计模型。
③宏观与微观基本分析数据统计模型。
现有已知交易系统中，多数交易系统的操作信号主要产生于上述第二个信息源，即计算机技术指标统计模型。产生干市场价格统计模型及基本分析数据统计模型的为少数。同时，现有已知交易系统中，绝大多数属于单一模型系统，即或者单纯依据价格统计模型，或者单纯依据计算机技术指标统计模型，或者单纯依据基本分析数据统计模型。例如，著名的开盘定价区域交易系统即为单纯以价格统计模型为基础的交易系统。著名的Parabolic交易系统即为单纯以计算机技术指标统计模型为基础的交易系统；著名的“货币量变动三步交易法”即为单纯以基本分析数据统计模型为基础的交易系统。
上述交易系统构造方法的优点是系统构造简单，易于维护和操作，但缺点是系统噪音大，且系统噪音水平不易稳定控制。
如果交易系统的操作信号由上述三个信息源中的两个以上同时生成，则忧点是可以有效地控制系统的噪音水平，但缺点是必须寻找到有效的信号台成途径。否则，会产生信号的相互干扰现象。
寻找有效的信号合成途径的关键是建立有效的市场价格统计模型。在有效的市场价格统计模型的基础上，合成技术指标模型信号或基本分析模型信号就是一个相对容易的工作。
