法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？
欢迎发表评论
2015-5-5 08:37
来源：汇金网 编辑：foxar
法国兴业银行(SocGen)周一(5月4日)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型维持较高套息货币和商品货币多头头寸，并建立美元空仓。目前最大的看涨头寸包括挪威克朗、英镑、澳元、加元及纽元，最大的看跌头寸包括日元、瑞典克朗、美元及欧元，美元兑挪威克朗及美元兑加元空头的动能最为明显。该行情绪指数已步入风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号，仍在G10货币和新兴市场货中进行融资交易，为这两类货币设置的风控限制分别为62%及25%。由于动能信号为负，并未交易亚洲货币。聚合策略的风险略微增加，年化波动率为7%。
回顶部
