如何在高频交易中控制滑点?

从两方面考虑。

一是在算法上使用其他类型的单，比如限价单（limit order）保证无滑点（代价是成交时间不可控），IOC（Immediate or Cancel）还可以保证买/卖不到的时候及时撤掉限价单等。需要灵活掌握这些不同类型订单的特性，设计出适合的算法。

另一个就是提高速度，降低下单到交易所的延迟，市价单（market order）速度慢了出现滑点很正常。这在执行层面是一个系统工程，包括网络连接，软硬件设计等。