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投资者应该了解和学习量化交易

欢迎发表评论 2013-9-12 08:57   来源:投资者报    编辑:queena

    投资者应该了解和学习量化交易

  “师傅,既然量化交易这么好,那您就快点给我们说几个比较靠谱的交易策略吧!”小林早就等得迫不及待了。

  “按西蒙斯自己的话,下面这个策略是他的大奖章基金以前用过的,曾经在一段时间内很有效,但是现在他已经不用了。”老李觉得给徒弟们打个预防针还是很有必要的。

  “您的意思我明白,我们就是听个思路,不会完全照搬的。”大虎赶快表态。

  “就算我们回去试着用,万一亏钱了也不会埋怨的,您就放心吧。都快急死我了!”急脾气的小林催促道。

  “当年西蒙斯曾经使用过的一个策略是这样的——”老李娓娓道来:“如果在早上开盘时,某个期货品种合约的开盘价远远高于前一日的收盘价,那么大奖章基金就会开空单卖出这个合约;反之,如果是跳空低开的价格远远低于前一天的收盘价,则大奖章基金就会开多单买入那个合约。”

  “就这么简单?”大虎将信将疑。

  “对啊,就这么简单。”老李肯定地答道。

  “这么设计交易策略,有什么道理吗?”几个年轻人都有些迷惑。

  “这个交易策略的原理叫‘均值回复’,”“教授”在一旁解释道:“当市场对某一消息的反应过激时,短时的高开或者低开后,价格返回均值附近是大概率事件。因此敏锐地把握市场的过激反应,然后等待价格的回归当然不失为一种明智之举啊。”

  小林似乎若有所思地说:“这是不是有点符合咱们常说的‘利空出尽是利好、利好出尽是利空’的意思啊?”

  “一点不错。如果你确定了这个交易思路并且把它写成程序,最后再让电脑去执行,这不就成量化交易了吗?”“教授”启发道。

  “看来关键还在于投资人自己是不是有确定的交易思路,否则后面的就都谈不上了。”小林喃喃自语道。

  “你算是有点儿开窍了。现在介绍量化交易的书籍慢慢多起来了,但是很多人会看得一头雾水。就是因为没有搞明白,其实公式、算法、开发环境啥的,统统都是皮毛的东西,而量化交易的核心恰恰就在于交易策略啊。投资从来拼的就不是代码,而是人的智力水平。”

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