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程序化在期指上大展身手

欢迎发表评论 2013-7-16 08:20   来源:期货日报 作者:张新辉    编辑:queena
       第七届全国期货实盘大赛赛程已经过半,一些优秀选手脱颖而出,名次靠前选手之间的竞争也更加激烈。

  目前全部参赛账户的盈利账户占比为32%,其中轻量组为29%,重量组为48%,基金组为54%,程序化组为45%。大资金账户在操作方面的能力继续得以体现。

  轻量组成绩最为突出,截至上周五,该组排名前20账户累计净值都在4.0以上,该组累计净值在2.0以上的共有149个。重量组累计净值在2.0以上的有41个,基金组有6个,程序化组有5个。

  轻量组第一名“生**“账户,目前的累计净值较之前最高有所回撤,最近状态不是很好,日内盈利额较之前大幅减少,加上手续费较高,出现了一定亏损,该账户最近主动减少了操作的频率。尽管该账户出现回撤,但最大回撤仅有20%,成绩仍遥遥领先第二名。

  重量级第一名“汪星敏”继续保持了一贯的善于做空沪铜、沪胶的思路,7月10日的累计净值创出新高8.22。该组第二名“逯**”凭借持有的大量豆粕多单近期成绩提高较快,上周五取得了近20%的日收益率。

  近期,股指期货的大幅波动行情为程序化组带来了难得的机会。目前程序化组前7名均是只操作股指期货。第一名“行为金融量化”上周五个交易日把累计净值从1.88左右提高到了3.12。第二名“言程序交易团队”仍保持了十分稳健的累计净值曲线,最大回撤仅有3.35%。从目前的情况看,股指期货还是最适合程序化交易的品种。

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