AHL是全球第二大上市对冲基金集团英仕曼旗下的管理期货型基金公司，该公司在英国牛津有一所量化金融研究院。“在海外金融市场，量化基金绝大多数使用的是算法交易。”英仕曼集团中国区主席李亦非表示，量化基金的研发人员主要通过研究后，在交易平台中写出规则化或智能化的交易策略，再通过平台中的交易引擎进行自动交易。要获得成功，除人才专业能力出众外，拥有一个强大的交易平台也非常关键。
“我们的产品主要是利用期指进行对冲套利，市场行情瞬息万变，对交易速度的要求非常高。为尽可能缩短交易时间，我们甚至将服务器直接托管到了更为接近交易所、交易员的券商手中。”广东棕石投资管理有限公司副总裁黄晓舟表示，公司使用的是自己设计的交易平台，但即使把服务器托管至券商手中，每秒也只能完成约166笔交易，无法与海外量化基金每秒上千笔的交易速度相比。
对此，大智慧(601519,股吧)执行总裁洪榕表示，由于我国量化基金行业尚处于起步阶段，不少量化投资团队使用的交易平台与国外成熟的团队相比，仍有一定差距。除了利用金融衍生工具进行对冲，量化投资还包括跨市场对冲、跨境投资以及程序化交易和高频交易等多种交易方式，量化投资团队更需要一个能满足他们各项需求的交易平台。专业的交易平台需要拥有高速精准的数据、高性能程式交易以及高度的开放性和前瞻性等特点。
“正是看到了国内量化投资团队的迫切需求，我们打造了一款满足专业量化团队要求并适合中国投资者习惯的交易平台。”大智慧执行副总裁汪建斌介绍说，该交易平台每秒交易量可以达到3000笔，且交易平台中所提供的算法交易、指数交易、指数计算等功能，是以源代码的形式交付给使用者，使用者可以根据自己的理解和需要自行修改。
“这确实是个不错的交易平台，但除了交易速度外，像我们这样的量化对冲基金，对策略保密性要求也非常高。”黄晓舟表示，如果市场中投资者的量化对冲策略相同，策略就会变得无效，难以获取大的收益。国内不少量化对冲基金的策略使用没多久后就失效，可能与他们交易平台的保密性不强有关。
“出于保密性的考虑，我们将交易平台设计成了"只下不上"的数据传输模式。”汪建斌表示，基金经理可以收到系统提供的有关市场行情及分析的精准数据，但系统却无法从交易平台中提取基金经理自己编写的有关数据，这就避免了交易策略在交易平台上泄露。
据了解，目前大智慧不仅与多家券商和私募基金有合作，还与一家期货公司进行合作。“随着期货公司资产管理业务的推进，期货公司也将成为量化投资领域的主力军，是我们未来的重点合作伙伴。”汪建斌表示。
