- 测评时段:2010/12/20 - 2013/01/30
- 测评品种:多品种
- 初始资金:1000000.00 元
- 运行周期:多周期
- 滑移价差:0跳 (0 × 0.200)
- 手续费:开10.000%×开仓额 平10.000%×平仓额
- 净利润-916580.44
- 手续费119965.44
- 总盈利930479.51
- 总亏损-1847059.95
- 盈利因子0.50
- 年化收益%-38.64%
- 最大回撤%93.59%
- 年化收益%/最大回撤%-0.413
- 交易次数329
- 胜率41.64%
- 多头胜率46.24%
- 空头胜率63.46%
- 获利日占比46.77
- 平均持仓时间13.83
- 月平均收益-14815.42
- 夏普指数-33.42
- 平均盈亏-2785.96
- 平均盈利6791.82
- 平均亏损-9620.10
- 盈亏比0.71
- 最大单次盈利80090.60
- 最大单次亏损-80612.00
- 最大连续盈利次数6
- 最大连续亏损次数9
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