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策略简介

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IF 5分钟

信息

  • 策略设置

  • 个人简介

  • 测评时段:2013/01/04 - 2014/05/09
  • 测评品种:[IF99]期指主连
  • 初始资金:300000.00 元
  • 运行周期:5分钟线
  • 滑移价差:2跳 (2 × 0.200)
  • 手续费:开0.004%×开仓额 平0.004%×平仓额

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  • 收益率

  • 余额

  • 月收益

  • 净利润10036321.00
  • 手续费365693.81
  • 总盈利10733902.00
  • 总亏损-697581.44
  • 盈利因子15.39
  • 年化收益%1289.18%
  • 最大回撤%0.75%
  • 年化收益%/最大回撤%1718.907
  • 交易次数6461
  • 胜率81.46%
  • 多头胜率77.03%
  • 空头胜率13.82%
  • 获利日占比100.00
  • 平均持仓时间1.02
  • 月平均收益613217.19
  • 夏普指数47.19
  • 平均盈亏1553.37
  • 平均盈利2039.50
  • 平均亏损-582.29
  • 盈亏比3.50
  • 最大单次盈利27545.22
  • 最大单次亏损-7734.83
  • 最大连续盈利次数54
  • 最大连续亏损次数5


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