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多品种多策略组合

信息

  • 策略设置

  • 个人简介

  • 测评时段:2013/12/06 - 2014/04/18
  • 测评品种:多品种
  • 初始资金:1000000.00 元
  • 运行周期:多周期
  • 滑移价差:2跳 (2 × 0.050)
  • 手续费:开0.010%×开仓额 平0.010%×平仓额

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  • 收益率

  • 余额

  • 月收益

  • 净利润7199966.00
  • 手续费774870.50
  • 总盈利17067418.00
  • 总亏损-9867452.00
  • 盈利因子1.73
  • 年化收益%642.79%
  • 最大回撤%8.23%
  • 年化收益%/最大回撤%78.103
  • 交易次数5337
  • 胜率43.94%
  • 多头胜率51.58%
  • 空头胜率66.10%
  • 获利日占比49.35
  • 平均持仓时间1.59
  • 月平均收益563966.00
  • 夏普指数91.23
  • 平均盈亏1349.07
  • 平均盈利7278.22
  • 平均亏损-3297.95
  • 盈亏比2.21
  • 最大单次盈利224915.86
  • 最大单次亏损-48075.83
  • 最大连续盈利次数14
  • 最大连续亏损次数17


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