请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？

wh8510

仁心慧能 发表于 2012-10-30 11:04
是的，limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。
不提前挂单也就不占用保证金

其实limit单可以让用户自己选择是否要提前挂单是最好的，也就是再增加一个控制函数，能用户自己在公式中让选择是否挂单。
提前挂单能够保证优先成交，平仓单不用保证金吧，当然提前挂单的话就需要再增加一个撤单函数了，用户自己设置撤单条件。以前在公司刷单的时候都是用的提前挂单排队刷，本来想写个刷单策略的，如果能挂单的话应该可以写出来。再增加一个监控盘口的函数就更完美了，比如大单，多空等，参数用户自己设置。

liujam

wh8510 发表于 2012-10-31 16:46
其实limit单可以让用户自己选择是否要提前挂单是最好的，也就是再增加一个控制函数，能用户自己在公式中 ...

确实，我也有同样的想法。至少平仓时如果能提前挂单，就非常有用了，特别是用于止损时，可以有效减少滑点误差。

我在做测试时，设的2个滑点误差，感觉仍然不一定能接近真实交易情况，止损单滑5点以上是比较常见的（秒杀情况）。

wh8510

liujam 发表于 2012-11-2 18:23
确实，我也有同样的想法。至少平仓时如果能提前挂单，就非常有用了，特别是用于止损时，可以有效减少滑点 ...

嗯 是啊 但是管理员好像没看到

liujam

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
嗯 是啊 但是管理员好像没看到

你的建议蛮好，保持现有的逻辑不变，新增一个特别的挂单指令和撤单指令。何时挂单，何时撤单，让用户自己来决定就可以了，策略是用户自己编的，用户自己完全可以撑握挂单与撤单时机，不用担心产生逻辑问题。如果产生了问题，那也是用户自己没编好策略，导致真实交易与虚拟交易信号不同步。

liujam

比如我有一个日内策略，止损通常发生在10:00以前，如果能提前挂止损单，就非常好处理，我在开仓后，就马上埋一个止损单。

当时间走到10点以后，我撤单就行了。后面就还是按老路子，盘面价格触发平仓动作。

liujam

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
是有必要有提前挂单到交易所的机制，将来会实现。
但这种单未必会成交，如果不成交，就与虚拟交易不一致了...

谢谢，原来如此，我以为都可以挂止损单。

同步可能确实是个重点，可以保证评测预期与真实交易保持一致，目前来看还是在评测时尽量考虑进去真实滑点情况，保证与预期一致了

仁心慧能

是有必要有提前挂单到交易所的机制，将来会实现。
但这种单在虚拟交易成交时，它未必会成交，如果不成交，就与虚拟交易不一致了
不是所有交易所都支持挂止损单
开仓的限价单、平仓的止盈单都可以提前挂出去

花生油

需要run_every_tick

312gd

limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。

lufuding

上述功能何时能够实现啊？


还有OT_LIMIT和OT_STOP单什么时候能在历史测试时在指定的价格，而是不像现在的次周期（次周期滑点太大了）