想请教一下，关于自动交易中的几个细节问题 [复制链接]

liujam

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发表于 2012-10-14 16:30:23 |只看该作者 |倒序浏览 | [分享到

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本帖最后由 liujam 于 2012-10-14 16:46 编辑

我想请教一下，关于自动交易中的几个细节问题：

1、我注意到有一个函数是专门用来处理止损单的，SetStopLoss，止损时分别使用SetStopLoss与SELL/BUYTOCOVER进行平仓这中间有无差别？

2、有没有预埋止损单的概念？就是说，在止损时，系统是在盘口价触及止损价位后再发出委托单(微观上可能会有发单耗时)，还是可以在开仓的同时已经预埋了一个止损委托单？是否存在这两种不同情况，或者说有什么区别。

3、想知道关于限价委托单持续有效期与撤单的处理流程，即系统发出限价单后，是一直有效还是存在有效期，有无时效控制函数。假设限价单发出后，如无超期就撤单的指令，岂不是会影响下一个交易(即资金占用导致余额不足无法发出下一个交易的开仓指令)？

4、想知道MODIFYORDER的用法，谢谢。

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发表于 2012-10-14 17:22:58 |只看该作者 | [分享到

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1、SetStopLoss类函数是考虑交易费用的，而SELL/BUYTOCOVER按参数指定的价格（+-滑价）平仓
2、市场价触及价位后才发出委托单
3、OB_THISBAR、OB_NEXTBAR即有效期，无须考虑撤单
4、因为无预埋单、撤单、改单的逻辑，该函数暂时取消了，因为下个Bar数据不同，Buy类函数里的参数就不同，天然地改单了

Buy/Sell等4个基本交易函数及SetStopLoss类函数与 SendOrde、ModifyOrderr类函数（可以看做微观交易类函数）逻辑不同，自动交易时，无须考虑微观交易情况，一般让真实交易仓位与图形虚拟交易（虚盘）的仓位同步即可。

这种机制的好处是，数据满足条件即成交，而实盘就是对虚盘的交易信号的跟单。
虚盘是虚拟的交易，其交易序列与同时段的回溯测评是一致的，是可预期的。
实盘不需要有自己的“思想”，它忠实地跟单就好。测评所设的滑价即可考量其跟随之偏差。
这种逻辑，可以将真实成交记录与回测成交记录比对，考量交易成本（包括滑价、跟随偏差）即可。
实盘若用自己实际成交的EntryPrice之类的计算，其交易时机、序列就可能与虚盘不一致，也就与同时段的测评不一致，就会出现难以预期的结果......
例如止盈、止损，若不忠实跟单，用真实的EntryPrice自己算，可能导致实盘平了，过段时间又开新仓了，而虚盘一直持仓，交易序列对不上

为了更好地支持高频交易，将来会考虑重新实现启用微观交易类函数和逻辑。